Как торговать фьючерсами

В настоящее время наиболее популярными методами исследования текущей и прогнозирования будущей рыночной ситуации, являются фундаментальный и технический анализ рынка.

Фундаментальный анализ фьючерсов

Данный вид анализа направлен на исследование множества микро- и макроэкономических показателей, которые потенциально могут повлиять на будущие цены фьючерсных контрактов. Так как цена фьючерса имеет сильнейшую корреляцию с ценой его базового актива, исследуются все те факторы, которые так или иначе могут оказать влияние на баланс спроса и предложения по отношению к базовому активу.

Например, если речь идёт о валютных фьючерсах, то основными факторами могущими оказать на них влияние, являются такие важнейшие показатели рынка FOREX, как уровни процентных ставок, показатели инфляции и дефляции в странах, чьи национальные валюты составляют исследуемую валютную пару.

Содержание:

Как торговать фьючерсами

Инфоinfo
Так нисходящий тренд на графике с периодом М5 (пятиминутка) может быть всего лишь частью восходящего тренда на графике с периодом Н1 (час), взгляните на рисунок ниже:

Большую роль в техническом анализе рынка играют паттерны и уровни поддержки/сопротивления. Паттерн представляет собой определённую формацию образуемую на ценовом графике, после появления которой, возникает большая вероятность движения цены в определённую сторону. А уровни поддержки и сопротивления — это такие ценовые уровни, которые цена не в силах преодолеть достаточно долгое время (тем дольше, чем сильнее соответствующий уровень).


Уровень поддержки располагается под ценой, а уровень сопротивления — над нею.

Как торговать фьючерсами на бинанс

Так как, согласно нашему мнению, сложившемуся в п.5, цена повысится в период от шести до двенадцати месяцев, то мы можем выбрать контракт, истекающий через восемь или через десять месяцев. Давайте выберем десять месяцев.

Шаг 8: Выполните торговлю. Давайте купим 10-месячный E-micro золотой контракт. Предположим, что контракт стоит 1680$.

Шаг 9: Учтем начальную маржу.
В данном случае, маржа составит $ 911 (именно такая сумма денежных средств обеспечивает нам обладание одним E-micro золотым контрактом благодаря кредитному плечу).

Шаг 10: Установите стоп-лосс.

Как торговать фьючерсами на биткоин

Важноimportant
Если вы одолжили у брокера акции, продали их, а потом они подешевели — вы в плюсе: чтобы вернуть брокеру акции, вы купите их по меньшей цене. За такое «одалживание» акций брокеры тоже берут процент.

С фьючерсами по-другому: они не существуют в материальном мире — это просто договоренности. Поэтому покупка или продажа фьючерса просто показывает вашу позицию, одалживать ценные бумаги ни у кого не нужно.

Сделки дешевле. При сделках с акциями действуют разные тарифы, но в большинстве случаев нужно платить депозитарию за хранение бумаг.


В случае с фьючерсами на руку играет то, что это не ценные бумаги, которые нужно хранить в специальном хранилище, — за такую договоренность депозитарий не берет плату.

Фьючерсы на Московской бирже

Мы рассмотрели некоторые основные положения о фьючерсах — теперь можно перейти к конкретным примерам.

Как торговать фьючерсами binance

При этом брокер страхует свои деньги, ограничивая количество сделок и допустимое снижение цены фьючерса.

Без кредитного плеча

Полагаясь только на свои деньги, трейдер может приобрести столько контрактов, сколько сможет оплатить. В оплату входит не только стоимость фьючерса, но и комиссия биржи, поддерживающая маржа. После оплаты контракта эта сумма будет заморожена на счете и недоступна для операций с ней.
По окончании срока действия контракта осуществится продажа фьючерса, трейдер снова получит возможность распоряжаться либо поступившими средствами, либо полученными активами.

C кредитным плечом

Размер кредитного плеча, предоставляемого брокером, составляет 1:14 либо 1:17, т. е. деньги трейдера будут составлять 14 либо 17 часть суммы.

Как торговать фьючерсами на московской бирже

Чем они отличаются?

В спецификации каждого контракта зафиксирован срок экспирации фьючерса. Как только происходит исполнение контракта, осуществляется расчет фактического результата торговой операции, то есть продавец получает деньги, а покупатель актив. В торговле фьючерсами закрытие сделок производится по централизованному принципу посредством экспирации абсолютно всех открытых позиций.

Также по некоторым инструментам можно увидеть, что осуществляется торговля несколькими контрактами на один актив, естественно, что срок поставки также отличается.

Дата исполнения обозначается буквой, а год — цифрой. Система условных обозначений унифицирована, то есть она используется абсолютно на всех биржах, на которых торгуются фьючерсы. Дата экспирации изменяется в зависимости от базового актива.

Как торговать фьючерсами на бирже

На самом деле (вспоминаем суть форвардов и фьючерсов) речь идёт о заключении договоров на обязательства покупки и продажи. То есть вы никакой кукурузы в данный момент не покупаете. Вы выставляете контракт с обязательством купить в дату «Х» определённое количество бушелей кукурузы.

Ну а раз вы ничего не покупаете, значит, и платить за кукурузу пока не нужно, логично? И вы действительно ничего не платите! (За кукурузу.) Но биржа, выступающая контрагентом, требует подтвердить серьёзность ваших намерений — а вдруг вы при невыгодном развороте рынка решите «слиться»? Или назаключаете контрактов на миллион, не имея ни цента? И для подтверждения серьёзности намерений требует залог (гарантийное обеспечение) за каждый заключённый контракт.

Итак, сядем в машину времени и отправимся торговать нашей кукурузой.

Как торговать фьючерсами в quik

Сегодня остановлюсь на любимой тактике известных российских трейдеров «ударный день».

Основной сигнал для открытия сделки — импульсная свеча и последующее за ней движение рынка в одном направлении. На российском рынке чаще она появляется на открытии сессии.

Для точности используйте подтверждающий сигнал: предыдущий день должен быть флетовым, без резких колебаний курса. В ударный день может быть незначительная коррекция. Автор стратегии рекомендует удерживать позицию до конца дня.

При этом стоит соблюдать осторожность и страховаться приказом stoploss, выставляя его на 300-500 пунктов ниже входа в сделку.

Где и у кого поучиться трейдингу?

Трейдинг — это работа.
Любому виду деятельности, и торговле — в том числе, нужно учиться.

Как торговать фьючерсами на нефть

Это более подъемная сумма для российского трейдера, чем стартовый капитал для игры на CME.

Из недостатков — невозможность работать с активами зарубежных компаний, меньший выбор сделок по сравнению с Чикагской биржей.

Где найти полный перечень фьючерсов?

Перед тем как покупать фьючерсы, трейдер знакомится с ситуацией на рынке и выбирает активы. Ознакомиться с имеющимися предложениями, спрогнозировать колебания курсов и цен можно как на самой бирже, так и информационных досках. Изучая эти данные, трейдер решает, какие активы его интересуют и как ими торговать.

Что надо знать о спецификации фьючерса

Основы торговли фьючерсами включают знания по спецификации ценных бумаг.

Как торговать фьючерсами тинькофф

Вниманиеattention
Здравствуйте, уважаемые читатели. Многие слышали о фьючерсах. Но лишь немногие понимают, что это такое на самом деле. Начинающему трейдеру нелегко разобраться с терминологией и принципами работы на срочном рынке, куда уж обывателям.

Сегодня я решил исправить эту проблему и подготовил обзорную статью, в которой разберу суть этого дериватива.


Плюс — как происходит торговля фьючерсами.

Что такое фьючерс и зачем он нужен?

Слово с англ. переводится «будущий». Инструмент является контрактом либо договором на покупку товара по фиксированной цене и поставку продукта в будущем также по фиксированной стоимости.

Как торговать фьючерсами в квик

Вот наиболее частые проблемы, которые возникают у знакомящихся с фьючерсами:

  1. Производные инструменты, срочные инструменты, срочные контракты и вообще какие-то деривативы — неужели нельзя выражаться понятнее? Если и дальше так пойдёт, можно же голову сломать…
  2. Рядом с фьючерсами обязательно тусуются какие-то форварды и опционы. Причём форварды и фьючерсы вроде бы одно и то же, но как бы не совсем.
  3. Начиная разговор о фьючерсах, все авторы отмечают, что они были созданы для снижения рисков. А чуть позже выясняется, что риски при работе с фьючерсами такие, что можно за несколько сделок слить весь депозит.
    Как так-то? (Бедняга-новичок путает два вида рисков — хеджированные контрактом и личные; распространённое, кстати, заблуждение.)
  4. Только разобрались с вариационной маржей, как появляются внутридневная, начальная и поддерживающая.

Например, производители тюльпанов не могли заранее установить цену на цветы, которые еще не выросли. Это связано с тем, что производители не знали, какой урожай будет в следующем году. Если урожай обильный, тогда цена окажется ниже текущей.

Или, наоборот, из-за плохих погодных условий урожай выйдет небогатым, и тогда цена будет высокой. Не зная, какая цена будет, торговцы тюльпанами не могли заранее договориться о покупке. В результате страдали и производители, и торговцы. Ответом на подобную проблему и стало появление фьючерсных контрактов.

Сейчас предметом фьючерсного договора (он еще называется базовым активом) могут быть:

  • акции компаний;
  • облигации предприятий или федерального займа;
  • разные виды валют;
  • биржевые индексы;
  • процентные ставки и т. д.

Фьючерс — это разновидность финансового инструмента.

Как торговать фьючерсами пошаговая инструкция для начинающих

Это и есть маржинальное плечо (1:20).

Для внутридневной маржи на CME у этого же фьючерса другое значение — $500. Делим полную сумму контракта на $500. И оказывается, максимальное плечо, которое может быть достигнуто трейдером при использовании маржи внутри сессии: 1:286! Ого!

Выходит, торгуя фьючерсом E-mini S&P 500, мы благодаря левериджу сможем управлять позицией в 286 раз превышающей внесенные средства. Возникает эффект рычага. (Помните Архимеда, который сказал: «Дайте мне подходящий рычаг, и я сдвину с места земной шар»?) Но есть и обратная сторона медали: риски тоже очень велики…

Страшно? Но никто не заставляет вас выжимать максимум из кредитного плеча. Включаем адекватность! Размер плеча, с которым вы работаете в этой сделке, зависит только от вас.

Как торговать фьючерсами в mt4

Газпрома или Сбербанка. Конечно же, индекс РТС характеризуется большей ликвидностью, однако такая торговля сопровождается дополнительными трудностями, поэтому если у вас нет опыта, то лучше начать с чего-нибудь более простого.

Разумеется, что для торговли на срочном рынке FORTS также требуется брокер. Наиболее выгодные условия сотрудничества предлагает известная компания Церих.

  • Во-первых, стоит отметить колоссальный опыт – фирма функционирует с 1995 года;
  • Во-вторых, минимальный порог для входа на российский рынок составляет всего лишь 30 000 рублей;
  • В-третьих, компания устанавливает минимальные комиссии.

Ознакомиться с дополнительными условиями сотрудничества каждый желающий сможет, прочитав полноценный обзор брокера Церих.

Это позволяет минимизировать убытки.

Каким может быть минимальный убыток в реальной торговле (у нас примеры условные)? Он будет равен одному тику. Помните, в стандартизации фьючерсов есть такой пункт? Ещё раз: тик — это минимальное движение цены (tick size), tick volume — стоимость этого шага цены. Для каждого фьючерса он свой, в реальности тик равен $5-25, на микроконтрактах в 10 раз меньше. В спецификации это пункт — Minimum Price Fluctuation, у кукурузы (Corn Futures) он — 1/4 of one cent per bushel ($12.50 per contract). У каждого инструмента своя подробная спецификация и смотреть ее нужно только на первоисточнике.

Некоторые товарищи игнорируют стоп-лоссы принципиально (но недолго — депозит быстро заканчивается). Неоднократно новички показывали мне безумные сделки, в которых цена резко падала.

Как торговать фьючерсами и акциями

Например, если у вас депозит $10 000 и вы возьмёте только 1 контракт, то кредитное плечо будет намного меньше: 1:14. И оно эффективно с точки зрения риска. Эффективное плечо, которое использует трейдер — это соотношение рыночной величины фьючерсной позиции и количества залоговых наличных средств, отведенных на эту позицию. Если использовать максимальное плечо внутри дня, то практически всегда риск-менеджмент ликвидирует позицию. Поэтому необходимое гарантийное обеспечение внутри сессии нужно рассматривать как минимум средств, который должен находится на счёте, если брокер не инструктирует вас иначе.

Леверидж нельзя игнорировать, поскольку это неотъемлемая часть фьючерсной торговли.

Как торговать фьючерсами и опционами

И даст хороший фундамент для дальнейшего изучения рынка фьючерсов, если вы решите, что такая торговля вам подходит.

Базовая структура фьючерсного рынка

В этом разделе мы рассмотрим, как работает фьючерсный рынок, чем он отличается от других рынков, и как действует кредитное плечо на нём.

Как работает фьючерсный рынок

Вы, вероятно, знакомы с понятием производных финансовых инструментов (деривативов).

Дериватив – производная от финансового инструмента образованная движением его цены.

Другими словами, цена дериватива (производной базового актива) зависит от изменения цены на этот самый базовый актив. Например, значение производной, связанной с S & P 500 является функцией динамики цен на S & P 500.

Как торговать фьючерсами опционами

На первый взгляд, раз фьючерс привязан к конкретному активу, цены должны быть тождественны. Но на самом деле по ряду причин графики цен на активы и контракты представляют собой этакую «косичку», где рядом идут и периодически пересекают друг друга две линии.

Когда фьючерсная цена выше цены базового актива (цены спот), ситуация называется контанго (contango). В буквальном переводе — «премия по отношению к цене актива». Если же наоборот — возникает бэквордация (backwardation), то есть скидка.

На этой разнице можно зарабатывать — процесс называется арбитражем. Но он требует или очень больших вложений (которые могут позволить себе только крупные пенсионные и инвестиционные фонды), или очень сложных расчётов и прогнозов движения рынка (их выполняют сейчас роботы-арбитражёры). Если вас заинтересует эта тема — можете изучить подробнее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *